Diplomado en Administración de Riesgos Financieros

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Diplomado en Administración de Riesgos Financieros

Diplomado en Administración de Riesgos Financieros

El proceso de identificar, medir, monitorear, controlar, prevenir y mitigar riesgos de crédito y liquidez, de mercado operacional entre otros inherentes al giro de operaciones de microfinancieras debe ser un proceso sistemático que le permitirá a las organizaciones eficientar su ejecución.

¿Cómo puede ayudarte este diplomado? 

  • Conocerás conceptual y analíticamente los modelos y las técnicas de medición de los riesgos de mercado según el enfoque del comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
  • Conocerás los conceptos básicos del riesgo de crédito.
  • Desarrollaras las métricas del cálculo de riesgo de crédito para clientes físicos (scoring)
  • Aplicarás el análisis de tablas de contingencia para elaborar perfiles de riesgo de los clientes de crédito.
  • Desarrollarás el enfoque de matrices de probabilidades de transición y el enfoque beta.
  • Desarrollarás conceptualmente y analíticamente los modelos de técnicas de medición del riesgo de liquidez según el enfoque del comité de Supervisión Bancaria de Basilea y las prácticas estádares de las plazas financieras.

Información General: 

 Duración: 

  • 4 módulos 

Una sesión por mes de 16 horas efectivas, dos 2 por semana. 

 Contenidos: 

 Gestión de los riesgos de mercado 

  • Riesgo de tasas de interés 
  • Modelos de riesgo de precios y de tipos de cambio 

Gestión de riesgos operativos 

 Conceptos básicos 

  •  Factores de criticidad de los procesos 
  •  Evaluación de riesgos operativos 
  •  Evaluación de riesgos de nuevos productos y nuevos proyectos 
  •  Formato de recopilación de pérdidas 
  •  Cópulas de probabilidades 
  •  Requerimientos de capital 

 Gestión del riesgo de crédito 

 Conceptos del riesgo de crédito 

  • Técnica de scoring para personas físicas 
  • Tópicos avanzados para la definición de un perfil de riesgo 
  • Tópicos recientes 

 Gestión del Riesgo de Liquidez 

  •  Indicadores de liquidez estructural 
  •  Indicadores de liquidez operativa 
  •  Indicadores de mercado 
  •  Indicadores de alerta temprana 
  • Pruebas de tensión y planes de contingencia 

Facilitador:

Juan E. Muñoz Giró, Ph, D. en Economía, Ohio State University, USA, con una Maestría en Estadística Aplicada es Ex Superintendente General de Entidades Financieras de Costa Rica, posee más de 14 años de experiencia en Banca y Administración de Riesgos, Consultor y Asesor en materia Estadística e Implementación de Modelos de Riesgos de Crédito, Mercado y Liquidez  en instituciones financieras de prestigio en varios países de América Latina (México, Bolivia, Ecuador, Jamaica, Venezuela, Costa Rica y Nicaragua). 

¿Deseas inscribirte?  para mayor información comunícate con nosotros Tel. 7767 8740

 

 

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